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因MPA考核季末资金紧张 余额宝破万亿

2017年04月23日 15:38 来源于 财新网
天弘基金称,在MPA造成3月底资金短暂紧张时期,拉长久期、积极配置,形成了余额宝收益和规模的良性互动

  【财新网】(记者 岳跃)“天弘余额宝货币市场基金”(下称余额宝)4月22日发布的一季报显示,截至2017年3月31日,余额宝资产净值为1.14万亿元,较去年12月31日的0.81万亿元猛增40%。天弘基金也一举成为首家管理规模破万亿的基金公司。

  天弘基金表示,“在由于MPA造成的3月底资金短暂紧张时期,拉长久期,积极配置,形成了(余额宝)收益和规模的良性互动。”一季度,余额宝份额净值收益率为0.8843%,同期业绩比较基准收益率为0.3381%。余额宝7日年化收益率,今年3月31日为3.9290%,去年12月31日为3.2590%,今年4月22日的最新数据为3.9380%。

  据一季报披露的余额宝资产组合情况,银行存款和结算备付金配置最多,约7340亿元,占基金总资产的64.32%;持有买入返售金融资产约2220亿元,占19.45%;持有债券1831亿元,占16.04%。据余额宝2016年年报,该基金持有人共3.25亿户,其中个人投资者占99.72%,机构投资者0.28%。

  展望二季度投资策略,天弘基金表示,余额宝将继续将严控组合流动性风险、信用风险和价格风险,根据大数据分析结果动态调整组合资产配置,二季度总体使组合久期保持在中性略低水平,继续抓住季末拉长久期的波段机会。

  余额宝2013年6月13日成立至今,创造了公募基金业的神话,一度成为收益率最高、规模最大、用户数量最多、买卖最方便的货币基金。但在2015年初央行大规模降准时,市场利率逐步走低,包括余额宝在内的货币市场基金收益率都逐步下降。去年,余额宝规模虽仍在增长,但增速明显放缓。

  今年一季度余额宝规模猛增,或只是阶段性的时点特征。

  证监会已于3月31日发布《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定(征求意见稿)》,明确要求控制货币基金规模无序增长,将基金规模与其风险准备金挂钩,确保管理规模与风险管理能力及风险覆盖水平相匹配。

  证监会表示,2016年以来,机构资金加大对货币基金的配置,此类资金对市场利率变动敏感,投资行为具有较强同质性,提高了货币基金的流动性管理压力。另一方面,行业部分基金管理人风险意识薄弱,对市场风险研判不足,盲目扩张规模,通过拉长久期等激进方式追求高收益,风险应对能力和经验不足,市场逆转时风险加速暴露。

  据持有天弘基金15.6%股权的君正集团(601216.SH)2016年年报,天弘基金去年实现营业收入57.83亿元,净利润15.34亿元。

责任编辑:霍侃 | 版面编辑:陈华懿子
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