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国债期货早盘惊现乌龙指

2017年02月07日 14:30 来源于 财新网
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2月7日早盘,T1703价格猛升至97.23元触及涨停,业界推测为机器或人工下错单所致

  【财新网】(记者 郭楠)随着央行全面调升公开市场资金利率,节后债券市场调整继续,国债期货依然低迷。

  2月7日早盘9点19分左右,十年期国债期货合约T1703出现乌龙指,价格猛升至97.23元触及涨停。

  有交易人士称,此次意外应该是机器或人工下错单导致,121手造成的亏损约为242万元。此类错单事件在国债期货市场上并不经常发生,春节后期债交易也明显冷清。

  有分析人士指出,央行已连续三日暂停逆回购,甚至出现正回购传闻,货币政策发生转向已经毫无疑问,未来监管政策或将进一步趋严,市场情绪仍然十分脆弱。

  2月7日,央行连续三天暂停逆回购操作,三日共回笼2700亿元流动性,2月共有18500亿元公开市场操作到期,加上“临时流动性便利”释放的约6300亿元资金将于2月下旬到期,节后流动性难言放松。

  债券市场调整继续。2月6日,10年期国债收益率上行8BP至3.49%,10年期国开债收益率上行9BP至4.17%。国泰君安固收团队认为,从当前时点来看,货币政策转向已经确立,“加息”不会是一个短期动作,债券长达三年的牛市可能已经结束,10年期国债下一个支撑点位在3.5%-3.6%区间,如果突破,不排除有奔向4.0%的风险。

责任编辑:蒋飞 | 版面编辑:杜春艳
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