财新传媒
金融 > 要闻 > 正文

【五道口全球金融论坛】赵立新:打通交易所数据 用金融科技监管市场

2017年06月03日 19:51 来源于 财新网 | 标签:2017清华五道口全球金融论坛
可以听文章啦!
利用金融科技,实现跨交易所、跨境、跨账户的交易运行监控,努力提高监管工作的信息化水平,提升违法违规线索的发现能力
赵立新

  【财新网】(记者 岳跃)“面对金融科技给金融市场带来的挑战,监管部门作为市场的管理者和组织者,也正在紧跟市场发展趋势。”中国证监会上市公司监管部巡视员、副主任赵立新,6月3日在“2017清华五道口全球金融论坛”上表示,监管部门正在建设资本市场的大数据中心,整合证券期货行业全市场数据,紧跟市场变化深入分析研究,探索智能监管的新模式。

  赵立新同时也是中证资本市场运行统计监测中心(中证监测)总经理,该中心的主要职责是收集和整理证券期货市场、其他金融市场及宏观经济运行的相关数据信息,监测市场风险。

  就具体措施,赵立新表示,首先是要用现代信息和网络技术,建立各监管业务条件之间、各市场之间的信息关联,实现跨交易所、跨境、跨账户的交易运行监控,努力提高监管工作的信息化水平,提升违法违规线索的发现能力。

  “第二是在进一步整合全市场数据的基础上,利用大数据技术深挖数据金矿,搭建能够模拟市场环境的计算实验平台,增强对市场走势和市场主体行为的预判能力,对监管业务和流程进行集中的再造,真正实现‘人在做、云在看’。”赵立新说。

  此外,赵立新还表示,要在分析研究的基础上,基于金融理论的分析和大数据的优势,探寻、验证甚至创立我国资本市场有关理论和方法,构建资本市场运行及系统性风险,监控监测指标体系,开展政策效果的检验和评估,努力成为市场决策者的智囊。

  赵立新介绍,目前境外监管机构正在积极引入人工智能技术,提升发现违法违规交易的准确率,同时能够识别出新的违法违规行为,“例如美国正在开发智能监管系统,无需预先编程输入已知的知识或答案,就可以更快速、准确地理解哪些情况需要预警,通过自学判断何种交易模式,最终需要执法介入,从而正确标记违规行为。甚至包括此前尽管中从未发现的违规方式。美国证监会正引入机器学习的方法预测投资者行为,评估市场风险,发现潜在的欺诈和监管部门的渎职。”

  “国内机构也正在积极地借鉴境外的监管经验,常识利用大数据对投资者和上市公司进行画像,便于进行更有效的行为分类监管。刻画金融机构间的网络拓扑结构,以掌握风险、传导路径,并进行压力测试。利用数据挖掘的方法,开发交易监察模型,提高对新型市场操作行为的识别效果。”赵立新说。

  赵立新还介绍,区块链技术有助于降低市场主体间的信任成本、协作成本、审查成本和操作风险,提高交易后处理环节的效率,可以有效地改善交易结算系统等市场基础设施,在境外市场中纳斯达克推出了一个基于区块链的私募股权交易平台。澳大利亚证券交易所、韩国证券交易所,也正在积极开发类似的交易系统。

  “要因时、因势而变,用金融科技武装自己,坚持底线思维,提升监管效能,维护市场稳定运行。”赵立新说。

责任编辑:李箐 | 版面编辑:陈华懿子
文章很值,赞赏激励一下
赞 赏
首席赞赏官虚位以待
赞赏是一种态度
  • 1
  • 3
  • 6
  • 12
  • 50
  • 108
其他金额
金额(元):
赞 赏
财新传媒版权所有。
如需刊登转载请点击右侧按钮,提交相关信息。经确认即可刊登转载。
推广

财新微信

2017年09月23日    11:07
商务部:自公告发布之日起,禁止对朝鲜出口凝析油和液化天然气;自2017年10月1日起,限制对朝鲜出口精炼石油产品。
2017年09月23日    08:57
【中纪委:中国保险监督管理委员会原党委书记、主席项俊波被开除党籍和公职】经查,项俊波严重违反政治纪律和政治规矩、工作纪律,为谋取个人政治利益,滥用审批权和监管权,对抗组织审查,搞迷信活动;违反中央八项规定精神,违规接受宴请;违反组织纪律,不按规定报告个人有关事项,在员工录用、干部职务晋升等方面为他人提供帮助并收受财物;违反廉洁纪律和生活纪律,搞权钱交易、权色交易。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物,涉嫌受贿犯罪。 此外,中央纪委驻财政部纪检组原组长、财政部原党组成员莫建成严重违纪,也被开除党籍和公职。
2017年09月23日    08:18
【李东生辞任TCL多媒体董事长 原CEO薄连明接棒】TCL多媒体9月22日晚间公告称李东生辞任公司董事长及执行董事职务,同日被委任为公司战略发展顾问,任命自2017年9月22日生效。原公司CEO薄连明接任董事长,同时薄连明辞去CEO一职。(见习记者 孙聪颖)
2017年09月23日    04:15
【美股大体平收 本周上涨】道琼斯工业平均指数收跌9.64点报22349.59,跌幅0.04%,本周累计上涨0.36%。标普500指数收涨1.62点报2502.22,涨幅0.06%,本周累计上涨0.08%。纳斯达克综合指数收涨4.23点报6426.92,涨幅0.07%,本周累涨0.33%。
2017年09月23日    03:54
【达拉斯联储主席:对于12月加息持开放态度】达拉斯联储行长卡普兰(Robert Kaplan)在俄克拉荷马州的一次活动中表示,尽管美联储应该撤除宽松政策,但也有条件保持耐心。有几个原因导致美国没有实现通胀目标,其中一些不是暂时的。“结构性逆风因素是必须进行思考的,并试着理解--我认为,在某种程度上,至少部分抵消了周期性通胀的一些因素。”全球经济今年主要是惊喜。中国在全球经济中构成了“一个危险点”。
2017年09月22日    23:36
在岸人民币兑美元夜盘收报6.5890,涨32点。
2017年09月22日    23:35
铁矿石收跌1.7%,焦煤跌3.7%,焦炭跌3.2%,动力煤跌2%。
2017年09月22日    23:28
石家庄限购区域内家庭拥有3套住房的8年之内不得上市交易。(21世纪经济报道)
2017年09月22日    23:22
【iPhone 8上市遇冷对苹果来说可能是好事】摩根士丹利称,结论就是,iPhone 8销量疲软可能意味着消费者购买iPhone X的兴趣更加浓厚。从财务角度来看,这是最佳的结果,因为价格更高、利润率更高的iPhone X将提振苹果的收入和利润。(华尔街日报)
2017年09月22日    23:17
中国铁矿石期货价格日盘跌超3%,夜盘再跌0.75%至465.5元/顿,较8月峰值下降22%,从而技术上进入熊市。