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【五道口全球金融论坛】赵立新:打通交易所数据 用金融科技监管市场

2017年06月03日 19:51 来源于 财新网 | 标签:2017清华五道口全球金融论坛
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利用金融科技,实现跨交易所、跨境、跨账户的交易运行监控,努力提高监管工作的信息化水平,提升违法违规线索的发现能力
赵立新

  【财新网】(记者 岳跃)“面对金融科技给金融市场带来的挑战,监管部门作为市场的管理者和组织者,也正在紧跟市场发展趋势。”中国证监会上市公司监管部巡视员、副主任赵立新,6月3日在“2017清华五道口全球金融论坛”上表示,监管部门正在建设资本市场的大数据中心,整合证券期货行业全市场数据,紧跟市场变化深入分析研究,探索智能监管的新模式。

  赵立新同时也是中证资本市场运行统计监测中心(中证监测)总经理,该中心的主要职责是收集和整理证券期货市场、其他金融市场及宏观经济运行的相关数据信息,监测市场风险。

  就具体措施,赵立新表示,首先是要用现代信息和网络技术,建立各监管业务条件之间、各市场之间的信息关联,实现跨交易所、跨境、跨账户的交易运行监控,努力提高监管工作的信息化水平,提升违法违规线索的发现能力。

  “第二是在进一步整合全市场数据的基础上,利用大数据技术深挖数据金矿,搭建能够模拟市场环境的计算实验平台,增强对市场走势和市场主体行为的预判能力,对监管业务和流程进行集中的再造,真正实现‘人在做、云在看’。”赵立新说。

  此外,赵立新还表示,要在分析研究的基础上,基于金融理论的分析和大数据的优势,探寻、验证甚至创立我国资本市场有关理论和方法,构建资本市场运行及系统性风险,监控监测指标体系,开展政策效果的检验和评估,努力成为市场决策者的智囊。

  赵立新介绍,目前境外监管机构正在积极引入人工智能技术,提升发现违法违规交易的准确率,同时能够识别出新的违法违规行为,“例如美国正在开发智能监管系统,无需预先编程输入已知的知识或答案,就可以更快速、准确地理解哪些情况需要预警,通过自学判断何种交易模式,最终需要执法介入,从而正确标记违规行为。甚至包括此前尽管中从未发现的违规方式。美国证监会正引入机器学习的方法预测投资者行为,评估市场风险,发现潜在的欺诈和监管部门的渎职。”

  “国内机构也正在积极地借鉴境外的监管经验,常识利用大数据对投资者和上市公司进行画像,便于进行更有效的行为分类监管。刻画金融机构间的网络拓扑结构,以掌握风险、传导路径,并进行压力测试。利用数据挖掘的方法,开发交易监察模型,提高对新型市场操作行为的识别效果。”赵立新说。

  赵立新还介绍,区块链技术有助于降低市场主体间的信任成本、协作成本、审查成本和操作风险,提高交易后处理环节的效率,可以有效地改善交易结算系统等市场基础设施,在境外市场中纳斯达克推出了一个基于区块链的私募股权交易平台。澳大利亚证券交易所、韩国证券交易所,也正在积极开发类似的交易系统。

  “要因时、因势而变,用金融科技武装自己,坚持底线思维,提升监管效能,维护市场稳定运行。”赵立新说。

责任编辑:李箐 | 版面编辑:陈华懿子
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