【财新网】(记者 岳跃)去年股灾期间广为诟病的程序化高频交易,再次收到证监会的罚单。证监会新闻发言人张晓军5月27日发布的两宗相关案件,都是利用融资融券T+0日内回转机制实现频繁报撤单,以影响股票的交易价格和交易量。
一宗案件发生在2015年6月15日至7月31日期间,江泉利用融资融券T+0日内回转机制,集中持股优势,连续交易国元证券(000728.SZ)和吉林敖东(000623.SZ),并以明显高于市场同时刻买一档数量的卖单频繁委托,部分单笔委托卖出数量较同期市场行情显示的买一档数量呈多倍放大,且快速大量撤销委托,影响两只股票的交易价格和交易量,反向交易获利约11万元。