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保监会要求险企压力测试 防利差损和流动性风险

2015年12月11日 18:24 来源于 财新网
保监会称,一些潜在的风险和问题值得重视。一是利率下行可能带来成本收益错配和利差损风险;二是部分公司存在‘短钱长配’现象,可能导致流动性风险

  【财新网】(记者 丁锋)为防范保险公司在利率下行期的“利差损”风险和“短钱长配”的流动性风险,保监会发文要求重点保险公司进行资产配置压力测试

  “具体到保险公司资产配置方面,一些潜在的风险和问题值得重视。一是利率下行可能带来成本收益错配和利差损风险。二是部分公司存在‘短钱长配’现象,可能导致流动性风险。当前,一些保险公司的部分负债端业务呈现期限短、成本高的特征,如果这部分资金集中投资于股权、不动产等变现能力较差的资产,易产生流动性风险。”保监会称。

责任编辑:陈慧颖 | 版面编辑:王永
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