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首笔30年期利率互换合约成交 新增挂钩隔夜利率的合约

文|财新 王石玉
2024年11月07日 13:01
2024年10月利率互换交易名义本金累计2.68万亿元;其中,挂钩7天回购定盘利率(FR007)的利率互换合约是主流,占比超过97%
11月5日,华泰证券和浦发银行达成银行间利率互换市场首笔30年期合约交易。图:视觉中国

  【财新网】11月5日,华泰证券浦发银行达成银行间利率互换市场首笔30年期合约交易。

  利率互换是一种场外衍生品,是指交易双方约定在一定时间内,以相同的本金为基础,相互交换利息。一般而言,合约一方选择固定利率计算利息,另一方则选择浮动利率计算。利率互换可以用于对冲利率风险,也可以用于管理融资成本和流动性。

  此次华泰证券和浦发银行达成的利率互换合约在中国外汇交易中心上线。新合约的特点,一是延长了标准期限至30年,二是新增了挂钩隔夜银行间回购定盘利率(FR001)的标准合约,即浮动利率根据合约约定由FR001加减点形成。

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责任编辑:霍侃 | 版面编辑:边放
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