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FDR007曲线发布 利率曲线体系更趋完善

2017年06月27日 12:02 来源于 财新网
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意味着银行间无风险资金面的利率曲线形成。目前FDR市场成交量较少,利率互换等衍生品交易仍是以FR为主;但FDR波动性更小,并且央行近期强调DR利率的基准性,有更广阔前景
6月26日,全国银行间同业拆借中心推出的FDR007(银银间7天回购定盘利率)利率互换定盘曲线,标志着利率曲线更趋完善。视觉中国

  【财新网】(记者 彭骎骎)6月26日,全国银行间同业拆借中心推出的FDR007(银银间7天回购定盘利率)利率互换定盘曲线,标志着利率曲线更趋完善。

  同业拆借中心发布公告称,为满足市场成员估值及后台处理需求,丰富利率互换定盘(收盘)曲线体系,全国银行间同业拆借中心从即日起发布FDR007利率互换定盘(收盘)曲线,关键期限点包括1M、3M、6M、9M、1Y、2Y、3Y、4Y、5Y、7Y和10Y,发布时间和算法与原有利率互换定盘(收盘)曲线保持一致。

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责任编辑:霍侃 | 版面编辑:李丽莎
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