财新传媒
金融要闻正文

偿二代风险综合评级首运行 3家险企落入CD类

2016年10月25日 12:48 来源于 财新网
可以听文章啦!
风险低的A类公司和B类公司分别为54家和103家;风险较高的C类公司和D类公司分别为1家和2家,其中,C类公司为国泰产险,D类公司为新光海航人寿和中融人寿

  【财新网】(记者 丁锋)偿二代下,保监会将根据保险公司的综合偿付能力充足率以及对难以量化风险(包括操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险等四类)的评价结果对保险公司进行综合评级,并将其分为A、B、C、D四类,A为风险最低,D为风险最高。依此,保监会将在市场准入、产品管理、资金运用、现场检查等方面对四类公司进行差别监管。

  日前,这项偿二代体系下的风险综合评级(IRR)制度首次运行。据财新记者了解,今年二季度,保监会内10个业务监管部门以及36个保监局,对160家保险公司进行了风险综合评级。结果显示,风险低的A类公司和B类公司分别为54家和103家;风险较高的C类公司和D类公司分别为1家和2家,其中,C类公司为国泰产险,D类公司为新光海航人寿和中融人寿。

  因为在该风险综合评级制度中,偿付能力充足率与难以量化的风险评价情况各占50%的比重。因此,偿付能力充足率不达标的公司很容易落入C、D类。从此次评级结果看来,C、D类公司均出现二季度偿付能力严重不足的情况。二季度,国泰产险、新光海航人寿和中融人寿偿付能力充足率分别为39%、18%和32%,远低于100%的监管红线。

  风险综合评级制度的运行,也标志着偿二代三个支柱所有监管标准全面实施。偿二代,即中国第二代偿付能力监管制度体系(中国风险导向的偿付能力体系,C-ROSS),于2012年启动建设,旨在以一套以风险为导向的监管体系取代以规模为导向的偿一代监管规则。偿二代采用“三支柱模型”,即分别从定量资本要求、定性监管要求和市场约束机制三个方面对金融机构的风险和资本进行监督和管理。

  IRR制度属于第二支柱的一部分。据财新记者了解,该系统的评价主体包括保监会机关十个部门以及所有的保监局。对每一类细分的风险,指定的保监会相关部门或保监局会单独或共同做出评价,评分将通过系统终端进入偿二代风险综合评级系统;系统会自动给予保监会相关部门和各保监局评分不同的权重,最后得到对保险公司细分风险的最终得分。这些细分风险的加权综合评分与各保险公司偿付能力充足率指标结合后,将保险公司分为A、B、C、D四类。

  保监会称,2016年上半年,保监会在原有已采取监管措施的基础上,对偿付能力充足率不达标公司和分类监管评级为C、D类的公司采取了严厉的监管措施,其中限制投资范围一家次,暂停增设分支机构1家次,停止开展新业务1家次。

  风险管理能力评估(SARMRA)是偿二代第二支柱定性监管中的第二个重要监管工具。SARMRA建立了保险公司风险管理能力与资本要求相挂钩的激励约束机制。如果在评估得分中获得满分,最低资本减少10%。反之,如果评估中得分为0分,最低资本增加40%。保险公司风险管理能力评估得分必须在80分以上,才能确保风险管理能力对最低资本的影响为0。因此,风险管理能力的高低将对最低资本需求直接产生影响,进而影响偿付能力充足率。

  今年6月,保监会发布2016年保险公司SARMRA评估方案。保监会称,按照方案,保监会组织36家保监局对所有保险公司开展了SARMRA监管评估,目前评估工作推进顺利,计划在今年年底前全部完成。保险公司编制今年4季度偿付能力报告时,将根据本次SARMRA评分,计算最低资本要求。

责任编辑:陈慧颖 | 版面编辑:王永
财新传媒版权所有。如需刊登转载请点击右侧按钮,提交相关信息。经确认即可刊登转载。
推广

财新微信