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首只主动管理基金指数问世

2017年07月13日 12:20 来源于 财新网
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以2014年12月31日为基日,以1000点为基点;其样本空间为中国内地市场所有成立满一年,且最新季报披露的基金净资产不低于1亿元的主动管理型开放式证券投资基金,样本每季度调整一次
7月12日,由中国工商银行与中证指数有限公司联合编制的“中证工银财富基金指数”正式发布。图/视觉中国

  【财新网】(记者 董兢)7月12日,由中国工商银行中证指数有限公司联合编制的“中证工银财富基金指数”正式发布。该指数从基金公司、基金产品、基金经理三个维度构建综合评价体系,为市场首只主动管理基金指数。

  首批“中证工银财富基金指数”由“中证工银财富股票混合基金指数”(代码:930994,下称工银股混)和“中证工银财富动态配置基金指数”(代码:930995,下称工银配置)构成,前者成分基金为29只基金,后者成分基金包括15只基金。

  据中证指数公司披露,该指数系列以2014年12月31日为基日,以1000点为基点。其样本空间为中国内地市场所有成立满一年,且最新季报披露的基金净资产不低于1亿元的主动管理型开放式证券投资基金。指数系列样本每季度调整一次,特殊情况下会有临时调整。

  该指数编制首先从全部大中型基金公司和部分中小型基金公司中,分别选取排名前50%和前30%的公司;然后从中选取基金产品得分排名前10%的基金作待选样本。

  据工商银行个人金融业务部总经理宋建华介绍,该指数是市场首只主动管理基金指数,其编制体现了工行对资本市场的远期判断。此外,该指数的评价体系采用定量与定性相结合的方式,评价过程包括调研和访谈。

  宋建华表示,工商银行未来要积极推动该指数的产品化,会推出以“中证工银财富基金指数”为标的的FOF产品。

  据工商银行提供的数据,自2013年初至2017年6月末,工银股混累计上涨122.07%,超越同期沪深300指数76.74%;工银配置累计上涨59.36%,年化收益率为11.37%,年化波动率为7.17%。

  Wind数据显示,7月12日工银股混收报1342.91点,涨幅0.02%,今年累计上涨6.65%;工银配置收报1302.9点,涨幅0.03%,今年累计上涨1.97%。同期上证综指累计上涨3.03%。

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责任编辑:李箐 | 版面编辑:运营部
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