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国内首只ESG指数发布 追踪上市公司社会责任

2017年12月05日 20:33 来源于 财新网
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实证研究表明,在权益投资和债券组合中纳入责任投资的因素后,投资组合的长期业绩表现优于沪深股市同期指数
12月5日,商道融绿与财新传媒共同发布融绿-财新ESG美好50指数,这令上市公司的良好社会责任与公司治理,不再停留于伦理层面的赞誉,而转化成为可量化、可投资的评价指标。图/视觉中国

  【财新网】(记者 董兢)12月5日,商道融绿财新传媒共同发布融绿-财新ESG美好50指数,这令上市公司的良好社会责任与公司治理,不再停留于伦理层面的赞誉,而转化成为可量化、可投资的评价指标。

  ESG是对环境、社会责任、公司治理(Environment、Social Responsibility、Corporate Governance)的简称,以ESG为考量因素的投资策略则被称为责任投资。随着2006年联合国责任投资原则(UN PRI)的诞生,责任投资被越来越多地引入资产管理公司的投资决策框架。

  融绿-财新ESG美好50指数(SynTaoGF CaiXin ESG50 Index,简称SGCX ESG50)以沪深300指数中的股票为样本空间,选取其中ESG绩效排名前50的股票作为指数样本。评估指标囊括公司在环境、社会、公司治理三个层面的表现。

  作为国内第一只基于上市公司ESG绩效评分的指数,SGCX ESG50选取2017年12月29日为基日,基点1000点。若回溯SGCX ESG50的业绩表现,自2013年1月2日以来,SGCX ESG50累计上涨77.45%,同期沪深300增长60.76%;自2016年1月4日以来,SGCX ESG50累积上涨24.37%,同期沪深300上涨8.71%。

  目前,国际主流指数公司都推出了ESG指数及衍生投资产品。创立于1990年5月的多米尼指数(Domini 400 Social Index )是全球最早的ESG指数。随后,明晟、富时、标普道琼斯分别发布了MSCI ESG系列指数(全球/美国/新兴市场)、FTSE4Good系列指数、The Dow Jones 可持续发展系列指数。

  以ESG为主题的基金也是国际主流基金公司所发行产品的一部分,其中较为著名的有贝莱德(BlackRock)的MSCI US ESG ETF基金、领航(Vanguard)的FTSE Social基金等。

  依照国际可持续投资联盟(GSIA)的趋势报告,在2016年初,全球在投资中纳入ESG因素的资产总量为22.89万亿美元,占全球资产总量的26%,与2012年相比,实现了68.3%的增长。其中欧洲、美国和加拿大占ESG资产总量的前三位,一共占到了全球的95.5%,分别为12.04万亿美元,8.72万亿美元和1.09万亿美元。

  中国基金业协会副秘书长陈春艳表示, ESG责任投资并不是慈善式的绿色优惠,而是一种规避风险、获得长期稳定回报的投资工具。协会的实证研究表明,在权益投资和债券组合中纳入ESG因素后,投资组合的长期业绩表现优于沪深股市同期指数。

责任编辑:凌华薇 | 版面编辑:张翔宇
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