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普华永道:半数险企缺乏资产负债匹配与协调机制

2017年06月08日 08:46 来源于 财新网
调查显示,107家险企中,仅14家险企基于偿二代规则开发了资产负债匹配模型和工具并应用到业务规划和资产配置领域;13家险企虽然基于偿二代规则开发了模型和工具,但未得到实质性应用
虽然险企风险治理和组织架构在逐步完善,但保险行业无论风险管理人员资质能力还是数量,都难以满足当前保险业的风险管理需求。

  【财新网】(记者 杨巧伶)普华永道6月6日发布《2017保险公司偿二代二支柱暨风险管理调查报告》(下称《报告》)显示,通过2017年3月至5月对107家险企调查发现,已有65%的险企设立了独立的风险管理部门负责偿二代风险管理工作,62%的险企设立了独立的首席风险官(CRO)。虽然险企风险治理和组织架构在逐步完善,但保险行业无论风险管理人员资质能力还是数量,都难以满足当前保险业的风险管理需求。

  《报告》显示,107家险企已全部设立了风险管理职能,其中70家险企已设立了独立的风险管理部,负责公司风险管理工作;剩余37家险企未设立独立的风险管理部,风险管理工作由其他部门诸如财会部、精算部或者内控、法律等职能部门兼职负责。普华永道提示,在诸多未单独设立风险管理部门的险企,近期也在积极推进将风险管理职能与现有兼职部门分离。

  107家险企中,逾九成险企设有高管人员分管风险管理工作,相较去年已有明显改善。其中,六成险企设立了独立的CRO,三成险企未设立独立CRO,但由CEO、CFO、总精算师等高管兼任。

  不过,《报告》认为,无论是风险管理人员的数量还是资质能力,都不能满足当前保险公司风险管理需求。风险管理专业人才的缺乏仍然是保险行业实施偿二代和建立风险管理体系的重大制约因素。

  从人员数量看,107家险企中,仅有22家险企配备超过8名全职风险管理人员。剩余险企中,28家险企配备了4-7名全职风险管理人员,35家险企配备了2-3名全职风险管理人员,15家险企配备了不足两名全职风险管理人员。值得注意的的是,还有7家保险公司尚未配备全职风险管理人员,这七家险企全部为小型保险公司。

  而从人员资质看,107家险企中,仅有27家险企配备了超过5名具有3年以上风险管理经验的风险管理人员。剩余险企中,逾60家险企具备3年以上风险管理经验的风险管理人员不足3名。

  风险管理人员数量和资质不足的问题在2016年普华永道对76家险企的调查中已有所显现。相比2016年,险企2017年风险管理人员配备数量和资质虽有所提升,但保险行业风险管理人员的经验、资历积累很难在短时间内有所提升。普华永道认为,随着保险行业的高速发展,风险管理专业人才缺乏对保险行业实施偿二代和建立风险管理体系的制约在一定时期内将持续存在。

  普华永道建议,未来偿二代风险管理工作应重视风险管理人力资源建设,注重培养既了解风险管理,又具备精算、财务、投资、法律、信息技术等多方面知识的综合性风险管理人才。

  “可以考虑将风险管理条线作为专业序列进行人力资源管理,并在前中后台部门加大力度开展偿二代风险管理知识和技术的培训,储备风险管理后备人才。”普华永道金融行业管理咨询合伙人周瑾表示。

  此外,普华永道认为,在新的市场环境和监管背景下,投资风险和资产负债匹配逐渐成为重点关注专题,但险企资产负债管理和流动性风险管理仍然缺乏成熟的管理方法、模型、技术和工具,行业整体仍处于初级阶段。

  资产负债管理方面,普华永道调查发现,保险行业资产管理模型和工具的建设和应用还远远不足。107家险企中,仅14家险企基于偿二代规则开发了资产负债匹配模型和工具并应用到业务规划和资产配置领域;13家险企虽然基于偿二代规则开发了模型和工具,但未得到实质性应用;尚有50家险企的资产管理部门与产业、业务部门各自开展资产配置和业务结构管理工作,缺乏资产负债匹配与协调机制,也未开发相应的工具和方法。

  流动性风险管理方面,《报告》显示,虽然绝大部分受访险企按照监管要求来开展流动性风险指标计算、报告和压力测试工作,但仅有35家受访险企按照自身实际情况开展流动性风险压力测试和指标检测分析。制定流动性应急计划并开展演练结构的险企也仅有34家。

  “对于中小寿险公司而言,中短存续期产品大幅增长以及监管要求的出台,加之资本市场的波动,客观上导致其流动性风险急剧上升。但调查显示,这一趋势的关注和跟进目前尚未在保险公司的风险管理实践方面体现。”《报告》强调。

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责任编辑:李箐 | 版面编辑:张翔宇
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