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独家∣MPA考核不达标三家城商行受罚 央行杀鸡儆猴

2017年03月11日 17:54 来源于 财新网
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央行近期处罚了宁波银行、贵阳银行和南京银行,取消了其公开市场操作或中期借贷便利的相关业务资格;未来MPA考核不达标的约束手段,可能扩展到央行直接监管的金融市场成员单位,包括银行间市场、外汇市场以及同业拆借市场和票据市场
近期宁波银行和贵阳银行被央行取消了2017年的公开市场一级交易商资格;南京银行则被暂停了MLF(中期借贷便利)操作对象资格,暂停的期限是三个月。这是财新记者从多个渠道获悉的。 视觉中国

  【财新网】(记者 张宇哲 吴红毓然)近期宁波银行和贵阳银行被央行取消了2017年的公开市场一级交易商资格;南京银行则被暂停了MLF(中期借贷便利)操作对象资格,暂停的期限是三个月。这是财新记者从多个渠道获悉的。

  “这与MPA(宏观审慎评估体系)考核结果不达标有关。”一位接近央行人士向财新记者透露。这是央行第一次将公开市场操作的业务资格与MPA考核挂钩。

  业内人士认为,央行前述惩罚措施是“杀鸡儆猴”。此次惩罚措施对于南京银行影响不大,只是一个象征性的惩罚信号,目前南京银行仍为2017年的一级交易商。对于宁波银行和贵阳银行则影响较大,除了声誉受损,“主要是失去了‘央妈’的支持。公开市场一级交易商的优势是,可以从央行获得大额、稳定、低成本的资金来源,银行可以获得利差收入。”一位股份制银行风控部门人士告诉财新记者。

  财新记者同时获悉,央行将把MPA考核结果明确与差别存款准备金率、存款保险费率,MLF、公开市场操作等业务资格挂钩。“目前主要挂钩的是公开市场的一级交易商资格,即可以和央行做对手方的资格;未来可能扩展到央行管辖权中的其他领域,包括银行间市场、外汇市场以及同业拆借市场和票据市场。”前述接近央行人士表示。

  “央行的手段还是挺多的,包括业务资格申请、二级资本债发行、准备金利率、存款保险费率、SLF利率、再贷款开展等都有可能挂钩MPA考核。”一位银行人士表示。

  或因广义信贷增长过快受罚

  业内人士分析称,上述三家银行或因广义信贷增长过快而受罚。

  目前,银行业金融机构的资金投向基本上都已经纳入MPA的广义信贷统计范畴,除了各项贷款、债券投资、股权及其他投资、买入返售资产、存放非存款类金融机构款项等五个项目,还增加了表外理财资金运用项目。央行希望可以全面掌握金融部门投放的资金到底有多大规模,以防范系统性风险,加强宏观审慎管理。

  自2015年下半年,央行内部已不再对银行进行合意贷款考核,开始用MPA来代替。“比如某家银行广义信贷规模是6000亿元,那第二年就以这个历史数据来作为该行放贷总量的依据。”一位央行内部人士对财新记者解释称。

  中金公司固定收益分析师陈健恒认为,2月新增贷款1.17万亿元略高于预期,但社会融资规模只有1.15万亿元,低于预期,与MPA考核有关。结合MPA 考核压制整体广义信贷的增长,银行在融资工具上只能有所取舍,保贷款,压票据,压债券。在3月末的MPA考核时点来临之前,由于考核压力很大,预计银行会继续压缩整体广义信贷增长。

  央行的公开市场业务一级交易商资格是按年考评,评审的指标体系主要包括:参与公开市场业务情况、债券一级市场承销情况、债券二级市场交易情况及执行和传导货币政策情况等方面内容。目前央行公开市场的一级交易商共有44家银行和4家券商。

  财新记者从央行相关人士处了解到,央行对MLF操作对象的资格要求是要符合MPA考核达标(B档及以上)的一级交易商。此前,央行曾公告称,MPA考核不合格的机构在申请SLF(常备借贷便利)时利率要加100bp。

  分档采取激励约束机制

  自2016年起,央行将差别准备金率动态调整和合意贷款管理机制“升级”为“宏观审慎评估体系”,即 MPA。MPA覆盖七大方面、14个指标,包括资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、外债风险、信贷政策执行等。其中,宏观审慎资本充足率是评估体系的核心,是对原有合意贷款管理模式的继承;利率定价行为是重要考察方面,以促进金融机构提高自主定价能力和风险管理水平。

  央行的MPA考核是每个季度一次。前述人士介绍,有两个指标可一票否决,资本充足率和定价行为。“如果资本充足率这个指标的得分不达到60分,就不达标;利率市场化之后,金融机构存贷款利率定价的上下限取消了,但央行要评估定价行为是否符合基本的市场竞争秩序。”

  根据MPA考核结果,银行被分为ABC三档,分别为优秀、正常、不达标,并采取相应的激励约束机制。A档机构的七大方面指标均为优秀(优秀线90分),执行最优档激励。B档机构,执行正常档激励。C档机构是指资本和杠杆情况、定价行为中任意一项不达标,或资产负债情况、流动性、资产质量、外债风险、信贷政策执行中任意两项及以上不达标(达标线60分),央行对C档机构给予适当约束。

  据财新记者了解,在MPA实施前期,央行曾对几十家全国性、地方性金融机构开展测试,彼时绝大多数金融机构为B档,即正常。

  MPA的激励约束措施之一是实施差别准备金利率,即在现行法定准备金利率±30%以内,分三类情况实施差別准备金利率。

  在正常情况下,启用±10%的幅度,即对A档机构实施奖励性利率(法定准备金利率×1.1);对B档机构继续维持法定准备金利率;对C档机构实施约束性利率(法定准备金利率x0.9)。

  在需要增加宏观调控力度的情况下,启用±20%的幅度,即对A档机构实施奖励性利率(法定准备金利率×1.2);对B档机构继续保持法定准备金利率;对C档机构实施约束牲利率(法定准备金利率×0.8)。

  较为极端情况下,启用±30%的幅度,即对A档机构实施奖励性利率(法定准备金利率X1.3);对B档机构继续保持法定准备金利率;对C档机构实施约束性利率(法定准备金利率×0.7)。

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责任编辑:霍侃 | 版面编辑:李丽莎
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