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伊世顿成股灾首起公诉案件:360万狂赚20亿始末

2016年08月04日 11:22 来源于 财新网
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俄罗斯籍人士控制的贸易公司伊世顿通过股指期货高频交易,曾以360万元在两年内狂赚20亿,去年11月被公安通报涉嫌操纵期货市场、洗钱等多项违法违规行为

  【财新网】(记者 张榆)去年股灾期间由公安部副部长指挥调查的伊世顿国际贸易有限公司一案有了新进展。上海市人民检察院第一分院对张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司及其直接负责人员高燕、梁泽中,华鑫期货公司技术总监金文献等以涉嫌操纵期货市场罪一案,向上海市第一中级人民法院依法提起公诉。

  在公安介入调查前,伊世顿已经蛰伏中国股指期货市场两年时间。在贸易公司的马甲保护下,两名俄罗斯人注册的伊世顿贸易大量参与股指期货市场,并利用快于国内机构的高频策略快速积累财富,初始资金360万元在两年时间内滚至20亿元。

  值得注意的是,上海检方此次提起公诉的伊世顿相关人员中没有该公司的实际控制人——两名俄罗斯籍的对冲基金人士。财新记者此前曾报道,事实上这两人大部分时间在境外遥控境内的交易,案发前也已经逃至香港。

  据财新记者了解,伊世顿最早纳入公安调查组视野是因其账户组异常。但在后期的调查过程中,调查人员发现其涉嫌隐瞒多个账户关联关系、绕过期货公司柜台风控直接接入期货交易所、洗钱等。(详见《财新周刊》2015年第43期《伊世顿:20亿神奇之旅》)

  财新记者也曾走访伊世顿注册地并获得其财务。伊世顿公司虽注册地为张家港,办公地点却为上海;声称从事有色金属等贸易业务,却有着与其主业不相符的投资收益;没有实物资产,货币资金占总资产的98.6%。(详见财新网报道《【独家】360万赚翻20亿 贸易公司伊世顿的期指冒险》

  伊世顿快速积累财富的过程中被发现存在多种违法违规行为,包括采用多账户,涉及自成交等。伊世顿总经理高燕曾按照两名境外嫌疑人的要求,先后向亲友借来个人或特殊法人期货账户31个,供伊世顿公司组成账户组进行交易。

  此外,伊世顿的境外团队设计研发出一套高频程序化交易软件,远程操控、管理伊世顿账户组的交易。该账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单,申报价格明显偏离市场最新价格,自买自卖,利用保证金杠杆比例等交易规则,以较小的资金投入反复开仓、平仓,使盈利在短期内快速放大。

  上述高频程序化交易软件也被指未按照要求通过期货公司,而是通过“直连”中金所以获得更快的交易速度。在这其中,另一名被提起公诉的关键人物华鑫期货前术总监金文献也发挥了重要作用。据悉,金文献帮助伊世顿隐瞒实际控制的期货账户数量,并协助伊世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装。

  另据财新记者了解,伊世顿还与国内私募基金富舜投资成立了多只产品,主要以股指期货为投资标的,交易量占市场交易量3%。截至去年的6月末,上述多只产品已获利3.3亿元。

  在狂赚20亿元后,伊世顿面临外汇管制问题,还曾试图通过比特币中国(BTC China)实现资产转移,但因其信息披露难以过关,最终因未能提供比特币中国在注册账号时的“客户背景审核实名认证(KYC)”而失败。(详见财新网报道《伊世顿曾试图购买比特币转移资金》)

责任编辑:蒋飞 | 版面编辑:张柘
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