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银监会再出资本充足率监管新规

2010年01月14日 08:07 来源于 财新网
受访银行人士称,目前部分分支机构已面临项目积压,却不敢放款的窘境。皆因担心资本充足率触及“红线”

  【财新网】(记者 温秀)中国银监会于1月13日晚间颁布了一项资本充足率监管新规。本月初,中国主要商业银行出现了信贷“井喷”。

  在经过三轮广泛征求意见之后,这份名为《商业银行资本充足率监督检查指引》(下称《指引》)的新规特别强调,商业银行应当根据自身风险特征和运营复杂程度建立适合自身需要的资本充足评估程序。

  而其对商业银行的主要影响在于,根据《指引》,实施新资本协议的商业银行不仅要对信用风险、市场风险和操作风险计提资本,而且应当对其他主要风险和剩余风险计提资本。

  一位大型商业银行高层对此表示,新资本协议的实施,将使得国内银行需要重新评估其风险,也会对各行的资本充足率水平有一定冲击,其中以操作风险的重估影响最甚。所以未来各主要商业银行均可能存在一定的融资压力。

  《指引》明确提出,商业银行应将压力测试作为内部资本充足评估程序重要组成部分,压力测试应覆盖各业务条线所面临的主要风险,并应充分考虑宏观经济变化对风险和资本充足率的影响,“确保银行具备充足资本应对不利市场条件变化。对于重度压力测试结果,商业银行应在应急计划中明确相应的资本补足政策安排和应对措施。”

  据另一位国有大型商业银行高层透露,各家银行此前在准备新资本协议达标的过程中,对非预期损失做了精确计算,结果表明,11%的资本充足率下限是一个基本合理的水平。而记者亦多方了解获悉,各主要商业银行都在对资本充足率审慎评估基础上,综合探索各种可能的资本金补充方式。而相关设想亦经有关部门上报决策层,预计近期或将明朗。

  《指引》还借鉴了巴塞尔委员会基于危机反思做出的最新修订,这些政策主要体现在:将全面风险管理作为风险治理架构的基本原则和重点内容,同时对商业银行建立良好的估值治理架构和与风险相一致的薪酬体制提出了要求;细化和充实了有关压力测试的内容。要求商业银行建立针对单体风险和整体风险自下而上的压力测试制度,确保资本能够有效覆盖风险;将信用集中风险扩充为集中度风险,并针对利率风险、声誉风险和流动性风险进行补充和完善,还增加了资产证券化、表外业务和衍生产品的风险管理等方面的内容。

  事实上,金融危机爆发之后,国内各主要商业银行也都在它山之石的基础上,做出了自我反思,增强了对三大风险之外的其他可能触发危机的风险的管理和评估,加强了对系统性风险的关注,并将压力测试作为日常风险管理的常态。来自监管部门和商业银行的信息显示,多家商业银行均对宏观环境的变化,房地产相关政策的调整可能对银行经营和资产质量产生的影响,进行了动态的压力测试和评估。并基于这些评估,不断调整贷款投放策略,减少风险加权资产。

  在银行构建独立完善的内部评估系统的同时,银监会有关负责人表示,银监会将根据《指引》要求,对银行或银行集团所面临的各类主要风险及其管理能力进行独立评估,根据评估结果、压力测试结果和经济周期等因素,确定监管资本要求,确保银行或银行集团的资本能够充分覆盖其面临的各类风险。

  这是近期以来,监管部门就商业银行资本充足率问题发布的又一新规,不久前,银监会曾颁布了一份资本充足率信息披露指引,旨在通过规范披露程序,促进商业银行审慎经营。

  银监会有关负责人士透露,至2009年三季度末,中国商业银行加权平均资本充足率达到11.4%,加权平均核心资本充足率达到9%,整体资本充足水平符合审慎监管的要求。

  压力依然切实可见。一位来自一线城市的监管当局的局长透露,持续高速的信贷投放之后,不出半年,不少银行都会在资本充足率方面捉襟见肘。而一家亟待补充资本金的股份制商业银行高层透露,如果无法尽快完成再融资,该行的日常经营和业务拓展将会面临切实压力,目前部分分支机构已经面临项目积压,却不敢放款的窘境。因为一旦资本充足率触及“红线”,凡涉及增加风险资产的业务都将受限。■

  

责任编辑:付涛 | 版面编辑:朱张锁
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