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股指期货最低交易保证金或提至12%

2010年01月12日 19:58 来源于 财新网
中金所将修改多项交易规则,最低交易保证金标准或调至12%,持仓限额降至100张

  【财新网】(记者 马媛)中国金融期货交易所(下称中金所)正着手对股指期货的多项交易规则进行修改,包括熔断机制、持仓限额、最低交易保证金标准等。其中,股指期货最低交易保证金标准或调至12%,持仓限额则有可能大幅降至100张。这是来自1月12日《上海证券报》的消息,但直至记者截稿时,此消息尚未得到有关部门的证实。

  出于对投资者风险的考虑,中金所自成立以来,对股指期货最低交易保证金标准曾不断进行调整,从最初的6%调整到8%,再到之后的10%。据中金所网站此前公告,2009年10月19日上市的股指期货仿真交易保证金标准为15%。

  据中金所《交易所风险控制管理办法》规定,除申请套期保值额度的会员或客户,对客户某一合约单边持仓实行绝对数额限仓,持仓限额为600张。对从事自营业务的交易会员某一合约单边持仓实行绝对数额限仓,每一客户号持仓限额为600张。

  报道称, 考虑到风险控制并借鉴金融危机以来其他市场调整金融期货持仓限额的经验,并听取市场人士的建议,中金所可能对此进行调整。 持仓限额或大幅降至100张。

  此报道还透露,熔断机制目前已基本确定取消。

  熔断机制是指对某一合约在达到涨跌停板之前,设置一个熔断价格,使合约买卖报价在一段时间内只能在这一价格范围内交易。根据中金所相关交易规则,沪深300指数期货合约的熔断价格为前一交易日结算价的正负6%,当市场价格触及6%,并持续5分钟,熔断机制启动。熔断机制启动后的连续5分钟内,该合约买卖申报在熔断价格区间内继续撮合成交。5分钟后,熔断机制终止,涨跌停幅度生效。

  报道还称,《交易所套期保值管理办法》有可能进行修改,修改后的规则将更大程度体现股指期货套期保值、风险控制的基本功能,保障相关机构套期保值的需要。■

  

责任编辑:王玉虎 | 版面编辑:运维组
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