一家银行资产负债表上究竟承担了多少风险,银行高管有清晰的认知吗?
“如果要寻找华尔街风暴产生的原因,就需要我们审视一个基本的原则是否还在坚持,就是要弄清楚资产负债表上承担了多少风险。”9月26日,广东发展银行(下称广发行)辛迈豪在接受采访时如是说。
他认为,正在演化中的华尔街金融风暴,有三个关键点值得引起金融界重视。第一,面对可能的金融风险,要有充足的资本和流动性;其次要建立严密的风险管理机制,不仅是规章制度的完善、风控架构的搭建,更要能够找到合适的人去执行;第三是机构要建立风险预警机制,及早发现隐藏的风险并着手进行解决。
“有些打包卖给投资者的资产证券化产品,其风险比投资者预期的更高。当内外环境出现压力的时候,这些潜在的风险就表现出来了。”辛迈豪认为,。
辛迈豪也提到金融机构要提高估值能力。在他看来,当资产证券化产品的票面价值和产品关联的资产价值出现偏离后,尤其是资产价值出现贬值迹象时,金融机构需要根据资产的性质(比如是商业住宅还是商用地产),估算贬值的幅度。
“买入资产证券化产品,但要明白投资的是哪些资产,风险有多大。但有些个人或机构,没有重新估计这些资产证券化产品的潜在风险,或者他们拒绝或没有能力去采取行动,更重要的是,当风险积聚的时候,他们可能已没有能力去市场上再融资,以解决这些问题。”辛迈豪说。
由于美国房市疲软是引发这轮次贷危机的导火索,对此,辛迈豪认为,就房地产市场而言,全世界各地都会有房价涨跌的现象,“一个成熟的银行家不应该相信房价只有上涨没有下跌的时候。所有银行的房地产贷款都必须基于这样的一个事实。”
对于广发行目前的房地产贷款质量,虽然珠三角地区房价今年以来出现了较大的波动,但辛迈豪表示,虽然不良贷款中有些是因为房地产贷款造成的,但是风险占比并不是特别的高,而由于历史原因带来的呆坏账,广发行也都已经予以解决。截至2007年末,广发行不良贷款余额为98.1亿元,减值贷款准备率为48%,不良率为4.02%,目前不良率为3%。在广发行的发展规划中,不良率降至3%以下是其发展目标。
“为了银行和存款客户的利益,我们必须要确保房地产贷款是真实的用于建房、买房,而不是挪作他用。”辛迈豪说,对于新批的房地产贷款项目,银行都需要对项目地产开发项目进行分析,比如重视项目的地段优势;同时对借贷额度进行把握,银行对房地产项目的信贷投放可能是项目资金需求总额的70%,要严格保证房地产贷款投放后会封闭运行;并确保客户有足够的还款能力。
辛迈豪表示,今年上半年广发行实现税后收入40.5亿元,同比增长140%。经营业绩的好转,也使得广发资本充足率达到了8%的最低监管要求。而刚刚结束的50亿元次级债发行,已使广发行的资本充足率首次达到10%。■